Трендовушка-простушка
Цена: 49 000₽

1. Что предлагается?

          Торговая система, стоящая на реальных счетах с 2015 года. Все годы закрывала в плюс. Система строго механическая, робота нет – потому что он к ней не нужен. Торгуется руками (или не торгуется, смотря как) в одно и тоже заранее понятное время, один подход к монитору в день и выставление заявок, занимает пару минут.

Система трендовая, лучше всего работает на контрактах «рубль-доллар» или «рубль-юань». Заметно хуже, но также в плюс работала бы на фьючерсе РТС и Сбербанка. При желании – можно диверсифицировать. Но я бы не советовал, в плане риск-доходности лучше добрать плечо на Si и юане, чем добавлять другие инструменты.

Бывалые люди знают, что простота системы – это не грех, а достоинство. Именно это сложно: найти устойчивую, простую, годами действующую закономерность. Максимально просто ее сформулировать, доведя до состояния МТС. Что и было проделано.

Под «поставкой системы» понимается файл в несколько десятков страниц. Общие принципы построения торговых систем + логика именно этой системы + история ее создания + инструкции по эксплуатации.

2. А если все-таки роботом?

Я несколько лет обходился без него, но если кому-то сильно хочется – для программиста это очень простой вопрос. Можно заказать, или сделать самому, если вы программист. Но повторюсь, что это лишние хлопоты.

3. Какие основные показатели?

          Доходность примерно в 2 раза превосходит максимальный дродаун, при игре на 200% капитала в сделке это было бы порядка 60% годовых при 30% просадке, при 100% сайзе, соответственно, 30% и 15%. Оговорка, что такие цифры – во многом обязаны сверхволатильности сначала 2014-2015 гг., а затем 2022 года. Без учета этих периодов была бы меньше как доходность, так и просадка. Их соотношение при том оставалось бы примерно таким же. Варьируя плечи, можно было бы увеличить доходность, увеличив просадку.

Средняя доходность на сделку примерно 0.15%. Транзакционные издержки считаем равными 0.01% (комиссия брокера, биржи и проскальзывание вполне входят в эту цифру для контрактов «рубль-доллар» и «рубль-юань»). Этого достаточно, чтобы считать систему устойчивой.

          Приятная редкость для трендовых систем – выигрышных сделок чуть больше, чем проигрышных. Обычно трендовушки зарабатывают не на этом, а на хорошем соотношении среднего выигрыша к среднему проигрышу. Конечно, здесь есть и это. Но то, что выигрышных сделок чуть больше 50%, а не чуть меньше (как это принято), сильно сглаживает эквити.

Период удержания позиции изначально был в среднем чуть более 10 часов. В день – не более одной сделки. Или ни одной. После последнего апгрейда системы период средней сделки значительно увеличен, как и средняя доходность: это делает систему устойчивее.

          Профит-фактор в хорошие периоды стремится к 2, у умеренные скорее 1.5. Немного, но хватало, чтобы закрывать в плюс каждый год.

Вот показатели изначального варианта системы, рабочий сайз 200%.

          Вот статистика немного другого варианта, рабочий сайз 100%. Доходность и просадка, соответственно, меньше в 2 раза, но это все легко умножается на 2 плечом, благо, на фьючах оно бесплатное. Можно и больше, но увлекаться тут не советуем, лучше меньше, да лучше…

4. А как оно было на реальных счетах последнее время?

Примерно также, как и на тестах. Вот на долларе, стратегия называется «Старая простая стратегия», ведется на сервисе Комон у брокера Финам.

          Вот та же самая стратегия на юане, так и называется «Юань в тренде».

5. Почему это не хуже, чем «торговый робот»?

«Черный ящик», то есть алгоритм, торгующий непонятным для своего владельца образом, вообще не имеет ценности. Даже если его подключат к торгам корректным образом (а откуда пользователь знает, как  должно быть, если он не знает, что должно быть?), это не спасет. Непонятный алгоритм, скорее всего, окажется в мусорке в первый же период более-менее долгой просадки. Чтобы доверять алгоритму, надо его знать. То есть раскрытие логики торговой системы – строго обязательно при ее поставке.

Если прибыльный робот без системы практически бесполезен, то прибыльная система без робота имеет ценность. Напомним, что робот – лишь средство реализации алгоритма. Если алгоритм реализуется без него с минимальными затратами времени, это скорее достоинство.

6. Можно оценить полезность предложения – для среднего человека?

…Вряд ли это купит человек, ничего не знающий о бирже вообще, сначала он, скорее всего, будет верить брокеру, себе, учебникам, новостям. Разубедить его на этой стадии, что мир жестче, наверное, можно, но я не возьмусь.

На второй стадии, когда уже пришло понимание, что все это не работает, перед нами потенциальный клиент. Насколько ему – полезна моя брошюра? Средний счет физического лица на Московской бирже это несколько сот тысяч рублей. Если купить на эти деньги акций-облигаций и забыть – это одна история, впрочем, тоже не безоблачная. Но предполагается, что человек вошел в другую историю, начал спекулировать. Вопрос, сколько стоит на рынке непонимание рынка? Зависит от болевого порога, от 10% до 100% первого депозита как минимум. Разумение моего мануала спасает новичка от инициации подобного типа. Чистая экономия… ну, например, 2 года упущенного времени и 200 тысяч рублей, и это не преувеличение, скорее усреднение.

Нужна ли система профессионалу? Если его устраивают мои показатели риск-доходности, то почему бы и нет. Для диверсификации. Тем более для него моя цена вообще не цена, это почти даром.

7. А какие гарантии?

С одной стороны, никаких – честные люди ничего на рынке не гарантируют.

С другой стороны…

Во-первых, вы получаете алгоритм. При желании берете простейший тестер и гоняете модель сами на исторических данных (может, даже придумаете что-то получше, чем у меня). Делая с параметрами что угодно, вы не получите сливную систему или даже заметно более худшую. То есть можете лично убедиться – нет, это не переоптимизация на истории.

Во-вторых, все это работало несколько лет на реальном счете. Пока оно не отработало хотя бы пару лет, я стеснялся предлагать это как товар: мало ли, может все-таки переподгонка.

Но может система сломаться вот прямо завтра? Теоретически – да. Но почему завтрашний день будет такой особенный? Почему не год назад? Почему не через год? Теоретически у нас нет 100% гарантии, что мы будем живы через год, но обычно люди исходят в своих планах из того, что через год они живы, и обычно они правы.

8. Сколько стоит? Почему так дешево?

40 т.р.

Вопрос «почему так дорого?», надеюсь, никто не задаст. Торговые системы продавались и за сотни тысяч рублей (в том числе хуже нашей).

Тогда почему дешево? На отметке менее среднемесячной зарплаты в РФ продается небольшой денежный станок.

Но профессионалу не особо надо – у него есть свой. Чужой он, возможно, готов посмотреть за небольшую сумму. Если же у человека пока нет своей системы, или она его не устраивает – для него это шанс и вопрос жизни на рынке. Но будем реалистами: у среднего физика на Мосбирже просто нет больших денег. Если средний депозит равен 300-400 тысяч, робот не может стоить столько же. Ну купят его, а торговать на что?

Наконец, ни у кого не может быть 100% гарантии, что я не шарлатан, как, увы, множество продавцов трейдерских ботов. Мне кажется, это обычно видно – шарлатан или нет. Можно мой блог почитать бесплатно для начала. Книжку купить задешево. Полагаю, оттуда видно, кто я и что.

Но даже хорошее изделие у хорошего продавца может сломаться. Несколько лет успешных торгов на реале это лучшая рекомендация для ТС. Но не 100% гарантия.  Небольшая цена – как бы закладка на этот небольшой, но все-таки риск.

9. Зачем это вам, еще раз?

Уже сказано: если нет своего проверенного баблоруба или он внушает сомнения, купить чужой дешевле, чем месяцами и годами идти к своему. По деньгам, по времени, по усилиям. Если уже есть свое, и свое нормально работает, то для диверсификации.

10. Сложно ли использовать систему?

Как уже сказано, по-настоящему простую систему – сложно найти. А понять ее просто. Она станет вашей, как только с ней ознакомитесь. Проблем с использованием не возникало ни у кого – их даже сложно представить.

11. Не сломается ли система от ее продажи?

Хрупкие системы, которые сломались бы от продаж, я никому и не предлагаю. Перефразирую фразу из мультика: ранимая корова нужна самому! Данная же система достаточно продавалась, это ни на что не повлияло. Полагаю также, это самая капиталоемкая из моих систем – новые деньги в ней будут работать скорее на нее, чем против. Если в ней окажется несколько сотен миллионов рублей, немного сместятся параметры алгоритма (и вы легко поймете, куда именно) – но принцип будет работать так же, если не лучше. Понимаю, что звучит контринтуитивно, но тем не менее…

12. Как взаимодействуем?

Любые вопросы – пожалуйста. Для начала можно полистать (или перелистать) мой блог. Есть моя книга «Деньги без дураков». Без этого не совсем понятно, чем я отличаюсь от инфоцыган. После этого – понятно.

Если надо, есть сильно более подробная и занудная презентация этой системы от 2017 года. С тех пор почти ничего не изменилось, что жирный плюс. Если надо, могу прислать.

Если все устраивает – есть кнопка “купить”. Если по каким-то причинам автоматизация временно не работает, пишите в личку-почту-соцсети, там разберемся