Лидеры отраслей

Совмещает инвестирование в российские акции и умеренные спекуляции на курсе доллара с помощью фьючерсного контракта доллар/рубль.

Большая (инвестиционная) часть портфеля размещается в акциях. С одной стороны, диверсифицируем портфель по секторам российской экономики. С другой – главным фактором отбора является моментум, то есть акция должна расти лучше рынка. Если рынок падает, ставка делается на наименее упавшие акции (так было бы на краткосрочном падении в марте 2020 года). В случае затяжного и сильного падения, как в 2008 году, рано или поздно происходит выход в кэш и набор позиции уже в начале восстановления рынка.

На каждую акцию приходится примерно равная доля капитала. Общее число акций от 7 до 15. Перечень акций может пересматриваться не чаще раза в месяц и не реже раза в квартал.

Меньшая (спекулятивная) часть портфеля используется в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке. На срочном рынке Ведущий применяет трендовые алгоритмы с использованием оптимального для этого инструмента – фьючерс на пару «доллар-рубль».

Ожидаемая доходность: превышение индекса Мосбиржи на 20% годовых и более на широком временном горизонте. На небольшом отрезке возможно отставание от индекса.